¿Sigue funcionando el sistema de comercio de tortugas?
Respuestas
12/18/2024
Silin Bircher
La estrategia de comercio de tortugas todavía funciona si se implementa de manera correcta. Aquí hay una implementación de Python de la estrategia. Creo que el rendimiento de la estrategia en los datos recientes justificará la afirmación de que todavía funciona.
Paso 1: importe las bibliotecas necesarias
# Para obtener datos de precios de cierre
de pandas_datareader importar datos as pdr
importar fix_yahoo_finance as yf
yf.pdr_override()
# Trazar gráficos
importar matplotlib.pyplot as plt
importar Seaborn
# Manipulación de datos
importar numpy as np
importar Los pandas as pd
Paso 2: defina una función para calcular el rendimiento de la estrategia en una acción
Pasaremos el símbolo de ticker de Apple, Kinder Morgan y Ford Motor a esta función.
def rendimiento_estrategia(tablero de cotizaciones):
# Obtenga los datos para el stock_ticker de Yahoo Finance.
en stock = pdr.get_data_yahoo(tablero de cotizaciones, comienza="2009-01-01", final="2017-10-01")
Calcule la ruptura de 5 días y la media
Los últimos 5 días de valores altos, bajos y medios se calculan y almacenan en el stock de marcos de datos. 5 es el parámetro libre que se debe optimizar en las pruebas de respaldo. La función de balanceo de pandas se utiliza para calcular la ruptura y la media.
# 5 días alto
en stock['alto'] = en stock.Cerrado.cambio(1).laminación(ventana=5).max()
# 5 días bajo
en stock['bajo'] = en stock.Cerrado.cambio(1).laminación(ventana=5).min()
# 5 días promedio
en stock['avg'] = en stock.Cerrado.cambio(1).laminación(ventana=5).significar()
Reglas de ingreso de
Cuando el precio de cierre de la acción es mayor que el máximo de los últimos 5 días, entonces nos quedamos largos en la acción y cuando el precio de cierre de la acción es menor que el mínimo de los últimos 5 días, entonces nos quedamos cortos en la acción.
en stock['long_entry'] = en stock.Cerrado > en stock.alto
El análisis de volumen es la técnica para evaluar la salud de una tendencia basada en la actividad de volumen. El volumen es uno de los indicadores comerciales más antiguos del mercado. Me atrevería a decir que el indicador de volumen es el indicador más popular utilizado también por los técnicos del mercado. Las plataformas de negociación pueden carecer de ciertos indicadores; sin embargo, todaví...
La estrategia de comercio de tortugas todavía funciona si se implementa de manera correcta. Aquí hay una implementación de Python de la estrategia. Creo que el rendimiento de la estrategia en los datos recientes justificará la afirmación de que todavía funciona.
Paso 1: importe las bibliotecas necesarias
Paso 2: defina una función para calcular el rendimiento de la estrategia en una acción
Pasaremos el símbolo de ticker de Apple, Kinder Morgan y Ford Motor a esta función.
Calcule la ruptura de 5 días y la media
Los últimos 5 días de valores altos, bajos y medios se calculan y almacenan en el stock de marcos de datos. 5 es el parámetro libre que se debe optimizar en las pruebas de respaldo. La función de balanceo de pandas se utiliza para calcular la ruptura y la media.
Reglas de ingreso de
Cuando el precio de cierre de la acción es mayor que el máximo de los últimos 5 días, entonces nos quedamos largos en la acción y cuando el precio de cierre de la acción es menor que el mínimo de los últimos 5 días, entonces nos quedamos cortos en la acción.