¿Hay alguna diferencia entre un comerciante cuant y algo?
Respuestas
04/20/2024
McGregor Besler
Hay una ligera diferencia entre un comerciante cuant y algo. Naturalmente, hay una superposición dependiendo de cómo se esté implementando un algo. Pero hay una distinción reconocible entre los dos.
Un comerciante de algo puede implementar un algoritmo semiautomatizado o totalmente automatizado. Por ejemplo, si opero futuros basados en la teoría del mercado de subastas, puedo 1) elegir sentarme y monitorear el perfil del mercado y el volumen y tomar las operaciones por pura discreción, 2) construir un algoritmo que me dirá cuándo el delta está en un cierto nivel para que luego pueda comprar o vender en consecuencia, o 3) puedo construir un modelo completo y algo que haga todo esto por mí. Lo último es lo que haría un Quant.
Quant es un tema amplio, pero dado que esto está asociado con el comercio, supondré que te refieres a un operador cuantitativo. En general, hay 3 roles clave dentro del espacio comercial de las finanzas cuantitativas, 1) Investigador cuantitativo, 2) Desarrollador cuantitativo y 3) Operador cuantitativo. Esto es cierto si desea trabajar en una empresa. Si es independiente o comercia con su propia cuenta, desempeñará cada uno de estos roles, o funciones que caen dentro de cada rol. Quant Researcher realizará una investigación científica para identificar posibles oportunidades comerciales, Quant Developer tomará la idea y construirá la infraestructura para ello, y Quant Trader se mantendrá en la cima de los mercados y administrará la estrategia y el riesgo de los mismos. Cada uno de estos individuos tendrá habilidades similares, como la comprensión de Matemáticas, Estadística, Ciencias de la Computación y Finanzas, pero se especializarán en un determinado rol (es decir, desarrollo en el caso del Desarrollador Quant). Esto no significa que el Desarrollador Quant, por ejemplo, no pueda proponer ideas comerciales, o que sepa menos sobre los mercados que el Quant Trader. Simplemente significa que una empresa debe tener cierto grado de estructura y, por lo tanto, ciertas personas deben ser responsables de ciertas cosas.
Otra cosa clave que distingue a un operador puramente algorítmico de un Quant es la diferencia en los flujos de trabajo. Un comerciante algorítmico puede ser simplemente un individuo con una idea para una estrategia o tener una que haya intercambiado discrecionalmente y simplemente quiera automatizarla. Un comerciante algorítmico tiene la opción de semiautomatización o automatización completa. En primer lugar, un Quant no implementará ninguna estrategia que no esté respaldada por investigaciones sólidas, literatura, pruebas de hipótesis estadísticas, etc. El flujo de trabajo de Algo Traders puede cambiar, pero el Quant es prácticamente el mismo. Un comerciante de Algo probará una estrategia para ver si es negociable. Un Quant realizará un análisis estadístico primero para ver si vale la pena volver a probar la estrategia. También las estrategias Quant están completamente automatizadas. Realmente no hay semiautomatización para Quants porque todo tiene una premisa matemática y apuntalamiento. También un Algo Trader podría ser alguien que ejecuta estrategias usando Excel. A Quant intercambiará estrategias utilizando un lenguaje como C ++, Python, Matlab, R, Java, etc.
Un comerciante puramente Algo es algo así como una extensión de un operador discrecional que automatiza estrategias. Estas estrategias se desarrollan fuera de una metodología científica y pueden no estar completamente automatizadas. A Quant solo desarrollará estrategias que superen ciertas pruebas estadísticas y todas ellas están completamente automatizadas.
Si desea obtener más información sobre el comercio cuantitativo, puede aprender de los Quants en Quantinsti. Quantinsti ofrece el Programa Ejecutivo en Comercio Algorítmico que cubre el comercio algorítmico, cuantitativo y de alta frecuencia. Los temas incluyen Estadística y Econometría, Series temporales, Aprendizaje automático y estrategias de negociación en acciones, opciones, futuros, ETF, etc. Puedes echar un vistazo al programa EPAT en el siguiente enlace: https://www.quantinsti.com/epat/
Las opciones caen bajo el Regla PDT como con las acciones comunes. La regla PDT (Trading del día del patrón) se implementó para minimizar el riesgo de los comerciantes o inversores. Ahora tienes que tener en cuenta con RH (Robin Hood) Estas reglas no se aplican a personas con CUENTAS EN EFECTIVO.Las opciones se liquidan al siguiente día hábil, a diferencia de otros tipos de inversiones, como las a...
Hay una ligera diferencia entre un comerciante cuant y algo. Naturalmente, hay una superposición dependiendo de cómo se esté implementando un algo. Pero hay una distinción reconocible entre los dos.
Un comerciante de algo puede implementar un algoritmo semiautomatizado o totalmente automatizado. Por ejemplo, si opero futuros basados en la teoría del mercado de subastas, puedo 1) elegir sentarme y monitorear el perfil del mercado y el volumen y tomar las operaciones por pura discreción, 2) construir un algoritmo que me dirá cuándo el delta está en un cierto nivel para que luego pueda comprar o vender en consecuencia, o 3) puedo construir un modelo completo y algo que haga todo esto por mí. Lo último es lo que haría un Quant.
Quant es un tema amplio, pero dado que esto está asociado con el comercio, supondré que te refieres a un operador cuantitativo. En general, hay 3 roles clave dentro del espacio comercial de las finanzas cuantitativas, 1) Investigador cuantitativo, 2) Desarrollador cuantitativo y 3) Operador cuantitativo. Esto es cierto si desea trabajar en una empresa. Si es independiente o comercia con su propia cuenta, desempeñará cada uno de estos roles, o funciones que caen dentro de cada rol. Quant Researcher realizará una investigación científica para identificar posibles oportunidades comerciales, Quant Developer tomará la idea y construirá la infraestructura para ello, y Quant Trader se mantendrá en la cima de los mercados y administrará la estrategia y el riesgo de los mismos. Cada uno de estos individuos tendrá habilidades similares, como la comprensión de Matemáticas, Estadística, Ciencias de la Computación y Finanzas, pero se especializarán en un determinado rol (es decir, desarrollo en el caso del Desarrollador Quant). Esto no significa que el Desarrollador Quant, por ejemplo, no pueda proponer ideas comerciales, o que sepa menos sobre los mercados que el Quant Trader. Simplemente significa que una empresa debe tener cierto grado de estructura y, por lo tanto, ciertas personas deben ser responsables de ciertas cosas.
Otra cosa clave que distingue a un operador puramente algorítmico de un Quant es la diferencia en los flujos de trabajo. Un comerciante algorítmico puede ser simplemente un individuo con una idea para una estrategia o tener una que haya intercambiado discrecionalmente y simplemente quiera automatizarla. Un comerciante algorítmico tiene la opción de semiautomatización o automatización completa. En primer lugar, un Quant no implementará ninguna estrategia que no esté respaldada por investigaciones sólidas, literatura, pruebas de hipótesis estadísticas, etc. El flujo de trabajo de Algo Traders puede cambiar, pero el Quant es prácticamente el mismo. Un comerciante de Algo probará una estrategia para ver si es negociable. Un Quant realizará un análisis estadístico primero para ver si vale la pena volver a probar la estrategia. También las estrategias Quant están completamente automatizadas. Realmente no hay semiautomatización para Quants porque todo tiene una premisa matemática y apuntalamiento. También un Algo Trader podría ser alguien que ejecuta estrategias usando Excel. A Quant intercambiará estrategias utilizando un lenguaje como C ++, Python, Matlab, R, Java, etc.
Un comerciante puramente Algo es algo así como una extensión de un operador discrecional que automatiza estrategias. Estas estrategias se desarrollan fuera de una metodología científica y pueden no estar completamente automatizadas. A Quant solo desarrollará estrategias que superen ciertas pruebas estadísticas y todas ellas están completamente automatizadas.
Si desea obtener más información sobre el comercio cuantitativo, puede aprender de los Quants en Quantinsti. Quantinsti ofrece el Programa Ejecutivo en Comercio Algorítmico que cubre el comercio algorítmico, cuantitativo y de alta frecuencia. Los temas incluyen Estadística y Econometría, Series temporales, Aprendizaje automático y estrategias de negociación en acciones, opciones, futuros, ETF, etc. Puedes echar un vistazo al programa EPAT en el siguiente enlace: https://www.quantinsti.com/epat/