¿Pueden los sistemas de negociación algorítmica vencer a los comerciantes humanos?
Respuestas
04/25/2024
Rust Stouten
A medida que comienza a operar en los mercados financieros, desarrolla sus reglas y estrategias para especular movimientos rentables de acciones. Estas reglas se basan en una variedad de factores fundamentales y técnicos.
Prueba numerosas estrategias y finalmente descubre la que funciona para usted. Este proceso requiere varias iteraciones, pero definitivamente es posible encontrar una estrategia rentable. En los últimos 5 años, he ideado varias docenas de estrategias que funcionan en casi todas las condiciones del mercado.
Para validar aún más la estrategia, debe realizar una prueba en datos históricos utilizando software como Amibroker. Y una vez que esté convencido con los resultados del backtest, comenzará a operar en el mercado en vivo según esa estrategia.
Hay un defecto fundamental con este enfoque, considerando que usted hace todo esto manualmente. Permítanme enumerar los posibles desafíos que pueden enfrentar:
Escenario 1: Su sistema señala varias señales de compra / venta en un día, pero no puede tomar todas las operaciones. Por supuesto, usted es un ser humano y no puede estar pegado a la pantalla de su computadora todo el tiempo.
Escenario 2: Realiza una operación en función de su sistema, pero hay un ligero retraso entre el momento en que aparece la señal y el momento en que se da la orden. Este retraso puede causar un cambio en el precio de las acciones y consumir sus ganancias.
Escenario 3: Por último, pero no menos importante, su mente no le permite tomar el comercio, aunque su sistema lo indique. Hace unos meses, uno de mis sistemas de negociación me dio una señal de compra en una acción de primera línea, sin embargo, el índice cayó más de un 3% en ese día en particular e ignoré la señal de compra pensando que el sentimiento general del mercado es negativo. ¿Qué pasó después? ¡El stock en particular que ignoré aumentó un 17% en las siguientes 3 horas!
Dejemos el parque No 1 y No 2 por ahora, ya que se explican por sí mismos. Pero, ¿qué pasó exactamente en el tercer escenario? Bueno, tus emociones jugaron contigo!
La mente humana es discrecional, siempre tiende a acomodar el factor de riesgo antes de tomar cualquier decisión. Y cuando se trata de dinero, las emociones se multiplican. Si lo piensa bien, recordará varios ejemplos en los que perdió algo valioso porque las emociones interfieren con su toma de decisiones.
¿Cómo evitas las emociones durante el comercio?
La única forma es automatizar su estrategia comercial con la ayuda de Algorithmic Trading. Recomendaría nuevamente usar Amibroker a través del cual puede codificar, realizar pruebas y automatizar sus estrategias comerciales. Las señales de compra / venta se enviarían inmediatamente a la terminal de su corredor y el pedido se realizaría al instante. ¡Ninguna intervención humana involucrada en absoluto!
Esto también superaría los desafíos mencionados en los escenarios 1 y 2 mencionados anteriormente.
Esa es la belleza del comercio algorítmico. Y espero haber explicado múltiples razones por las cuales puede vencer a los comerciantes humanos cualquier día.
Una respuesta difícil es absolutamente la condición de la codicia. Si tengo 30k en mi mano, si tengo la oportunidad de comprar motores disponibles en 26k rupias impares por acción. La mayoría de nosotros, incluido yo, pensaría que por qué debería comprar 26000 rupias por valor en lugar de otras acciones disponibles por menos de 10 rupias.En tales casos, todos nos olvidamos de aceptar esa valoració...
A medida que comienza a operar en los mercados financieros, desarrolla sus reglas y estrategias para especular movimientos rentables de acciones. Estas reglas se basan en una variedad de factores fundamentales y técnicos.
Prueba numerosas estrategias y finalmente descubre la que funciona para usted. Este proceso requiere varias iteraciones, pero definitivamente es posible encontrar una estrategia rentable. En los últimos 5 años, he ideado varias docenas de estrategias que funcionan en casi todas las condiciones del mercado.
Para validar aún más la estrategia, debe realizar una prueba en datos históricos utilizando software como Amibroker. Y una vez que esté convencido con los resultados del backtest, comenzará a operar en el mercado en vivo según esa estrategia.
Hay un defecto fundamental con este enfoque, considerando que usted hace todo esto manualmente. Permítanme enumerar los posibles desafíos que pueden enfrentar:
Escenario 1: Su sistema señala varias señales de compra / venta en un día, pero no puede tomar todas las operaciones. Por supuesto, usted es un ser humano y no puede estar pegado a la pantalla de su computadora todo el tiempo.
Escenario 2: Realiza una operación en función de su sistema, pero hay un ligero retraso entre el momento en que aparece la señal y el momento en que se da la orden. Este retraso puede causar un cambio en el precio de las acciones y consumir sus ganancias.
Escenario 3: Por último, pero no menos importante, su mente no le permite tomar el comercio, aunque su sistema lo indique. Hace unos meses, uno de mis sistemas de negociación me dio una señal de compra en una acción de primera línea, sin embargo, el índice cayó más de un 3% en ese día en particular e ignoré la señal de compra pensando que el sentimiento general del mercado es negativo. ¿Qué pasó después? ¡El stock en particular que ignoré aumentó un 17% en las siguientes 3 horas!
Dejemos el parque No 1 y No 2 por ahora, ya que se explican por sí mismos. Pero, ¿qué pasó exactamente en el tercer escenario? Bueno, tus emociones jugaron contigo!
La mente humana es discrecional, siempre tiende a acomodar el factor de riesgo antes de tomar cualquier decisión. Y cuando se trata de dinero, las emociones se multiplican. Si lo piensa bien, recordará varios ejemplos en los que perdió algo valioso porque las emociones interfieren con su toma de decisiones.
¿Cómo evitas las emociones durante el comercio?
La única forma es automatizar su estrategia comercial con la ayuda de Algorithmic Trading. Recomendaría nuevamente usar Amibroker a través del cual puede codificar, realizar pruebas y automatizar sus estrategias comerciales. Las señales de compra / venta se enviarían inmediatamente a la terminal de su corredor y el pedido se realizaría al instante. ¡Ninguna intervención humana involucrada en absoluto!
Esto también superaría los desafíos mencionados en los escenarios 1 y 2 mencionados anteriormente.
Esa es la belleza del comercio algorítmico. Y espero haber explicado múltiples razones por las cuales puede vencer a los comerciantes humanos cualquier día.