Sigma es la variable de volatilidad utilizada para fijar el precio de la opción. Para evitar cualquier confusión, definiré la volatilidad histórica como la desviación estándar porcentual anualizada del cambio de precio porcentual de un activo. la volatilidad se usa para fijar el precio de una opción utilizando la volatilidad histórica como guía, o puede ingresar el precio de la opción junto con las otras variables y la calculadora de opciones resolverá la volatilidad IMPLÍCITA de la opción.
entonces la volatilidad histórica nos dice cómo se ha negociado el activo en el pasado, suponiendo una distribución normal y utilizando el registro natural del cambio porcentual diario. desviación estándar "Estandariza" la distribución: la media = -0- y una desviación estándar = 68.3% de todas las ocurrencias; 2 stdev = 95.5% de todas las ocurrencias; 3 Stdev = 99.7%
La forma en que usamos el volumen histórico es presumiendo que la media es el precio actual del activo. Por ejemplo, un activo que cotiza a $ 65 y tiene una volatilidad histórica del 31%, una probabilidad del 68.3% (2 de cada 3 años) esperamos ver que el activo suba o baje $ 20.15 o MENOS. en otras palabras, en un año hay una probabilidad del 68.3% de que el activo esté entre 44.85 - 85.15. Por extensión, 1 de cada 3 años esperamos ver el comercio de activos por debajo de 44.85 o por encima de 85.15.
entonces la variable sigma le da a la calculadora la probabilidad asociada con un rango de precios al vencimiento de la opción.
Como se mencionó anteriormente, la calculadora de opciones también se puede usar para resolver la volatilidad implícita de la opción mediante el uso del precio de la opción (para opciones que se negocian activamente o una opción con valores conocidos). La volatilidad IMPLÍCITA utiliza el precio de la opción para calcular la volatilidad desde hoy hasta el día de vencimiento. en otras palabras, la volatilidad implicada por el precio de la opción.
y eso en términos simples es sigma. NB: sigma ^ 2 = varianza.
Espero que esta respuesta haya sido útil. Si necesita más información, no dude en preguntar.
Esta pregunta debe mejorarse antes de poder establecer una buena respuesta. Al menos tienes que describir tu papel en el comercio; como vendedor o comprador. El comercio internacional también tiene diferentes aspectos que deben tenerse en cuenta antes de decidir qué incoterm se adapta mejor en el comercio que cuando se negocia localmente.Supongamos que usted es un vendedor y está exportando la mer...
Sigma es la variable de volatilidad utilizada para fijar el precio de la opción. Para evitar cualquier confusión, definiré la volatilidad histórica como la desviación estándar porcentual anualizada del cambio de precio porcentual de un activo. la volatilidad se usa para fijar el precio de una opción utilizando la volatilidad histórica como guía, o puede ingresar el precio de la opción junto con las otras variables y la calculadora de opciones resolverá la volatilidad IMPLÍCITA de la opción.
EDITAR: he publicado La publicación de Mccabe Hurley en The Space Between My Ears "Cálculo de la volatilidad histórica" en Quora
entonces la volatilidad histórica nos dice cómo se ha negociado el activo en el pasado, suponiendo una distribución normal y utilizando el registro natural del cambio porcentual diario. desviación estándar "Estandariza" la distribución: la media = -0- y una desviación estándar = 68.3% de todas las ocurrencias; 2 stdev = 95.5% de todas las ocurrencias; 3 Stdev = 99.7%
La forma en que usamos el volumen histórico es presumiendo que la media es el precio actual del activo. Por ejemplo, un activo que cotiza a $ 65 y tiene una volatilidad histórica del 31%, una probabilidad del 68.3% (2 de cada 3 años) esperamos ver que el activo suba o baje $ 20.15 o MENOS. en otras palabras, en un año hay una probabilidad del 68.3% de que el activo esté entre 44.85 - 85.15. Por extensión, 1 de cada 3 años esperamos ver el comercio de activos por debajo de 44.85 o por encima de 85.15.
entonces la variable sigma le da a la calculadora la probabilidad asociada con un rango de precios al vencimiento de la opción.
Como se mencionó anteriormente, la calculadora de opciones también se puede usar para resolver la volatilidad implícita de la opción mediante el uso del precio de la opción (para opciones que se negocian activamente o una opción con valores conocidos). La volatilidad IMPLÍCITA utiliza el precio de la opción para calcular la volatilidad desde hoy hasta el día de vencimiento. en otras palabras, la volatilidad implicada por el precio de la opción.
y eso en términos simples es sigma. NB: sigma ^ 2 = varianza.
Espero que esta respuesta haya sido útil. Si necesita más información, no dude en preguntar.
EDITAR: vea cómo calcular la volatilidad histórica La publicación de Mccabe Hurley en The Space Between My Ears