¿Es real el análisis técnico? ¿TA explica el comportamiento del mercado? ¿Puede un buen comerciante de TA ganar dinero negociando?
Respuestas
11/15/2024
Harli
¿Qué es real? Real es una discusión sobre filosofía de locos.
Puedo compartir mi visión limitada, muy parcial. Digamos que buscas una acción en RSI y MACD, digamos Netflix el lunes. Ambos no dan una señal de compra.
El martes, MACD apunta hacia un potencial positivo y RSI marcó 30. Usted compra.
El miércoles subió y tú vendes.
Ganaste dinero Debido a que miró dos indicadores, que en ese momento dieron la indicación, ¡compre! Entonces es real, y funciona.
¿Derecha?
¿Quién tiene razón y quién es el idiota? En definitiva, el dinero habla de caminatas de mierda. Ganaste dinero, por cualquier razón, así que tienes razón. Para la de Explicó el comportamiento del mercado.
Sin embargo, si uno observa el mundo académico, no encontrará ninguna evidencia significativa de que los indicadores técnicos funcionen, y que su importancia para explicar los rendimientos de las existencias empeorará con el tiempo, papel tras papel, década tras década. Hay evidencia de que hay indicadores que muestran una importancia menor pero que no son muy fuertes (documentos de fama / francés, por ejemplo). Otros indican importancia en ventanas de tiempo pequeñas, pero oye, si lanzas 100 dardos, seguramente golpearás la diana en algún momento. Entonces, ¿cuánto de eso es pura suerte al azar?
Además, muchos operadores que negociaron durante 3 años completos en un mercado alcista de 5, con un indicador que muestra principalmente positivos, ganarán dinero independientemente. Incluso los falsos positivos rinden $.
A veces tan tonto como, si el sol sale otro día, tomaré otra posición larga. Bueno, si retorno es cómo evalúa si su estrategia funciona o no, entonces la historia termina aquí. Evalúo si los indicadores funcionan probándolos durante períodos excesivos. Diferencia de opinion. Odio cuando la gente usa, tengo un exceso de rendimiento, hice millones, entonces funcionó, argumento. También hice una gran cantidad de dinero en los casinos, más de lo que puse, no fue habilidad, fue puro saber algo extraño, y tuve la suerte de ganar dinero. Y no alguien más. Salí inmediatamente después de ganar dinero. Sabía que tenía suerte. No fue nada más. Sin habilidad. Creo que si es habilidad, puedes reproducirlo, en cada situación, en cada índice, en cada década.
Sin embargo, si es más crítico y reproduce estas pruebas académicas con sus propias herramientas y aplica sus propias reglas y datos (técnicas de limpieza de datos, etc.), obtendrá conclusiones similares de que los indicadores técnicos no son significativos a lo largo del tiempo para explicar rendimientos de las acciones. Lo he intentado, incluso probar distribuciones que son casi idiotas (la peor recesión, por ejemplo) no funcionó. No hay indicadores técnicos que sean estadísticamente significativos para explicar los rendimientos de las existencias durante largos períodos de tiempo. Por lo tanto, nadie puede iniciar un modelo de comercio automático y marcharse durante décadas.
¿Explica el comportamiento del mercado? He trabajado para clientes y fondos que movieron acciones (reequilibrio de cartera, etc.) en base a información extremadamente aleatoria y "fundamentalmente sin sentido". He visto a personas tomar estas decisiones basándose en una corazonada y nada más. Daba miedo, pero, de nuevo, he visto peores tratos durante un mercado alcista, y la gente se sale con la suya, porque oye, ¿ganaste dinero, verdad? Fue ese tipo quien hizo el movimiento del mercado, para ese día.
He trabajado en acuerdos, que intrínsecamente sabía que eran malos, la fuga en FT hizo que el precio de las acciones aumentara, el trato cambió, las acciones rebotaron como locos. El trato fue de mal en peor, finalmente se canceló después de la adquisición. Leí en los foros a todas estas personas que comerciaban, ¿creían que el indicador x, y, z predijeron esto? ¿Lo hizo? Hmm Es solo el comportamiento de rebaño, esos TA son simplemente profecías autocumplidas, la que creó un signo de compra antes de una adquisición, simplemente comprará más después, las acciones subirán más.
También he trabajado como gerente de riesgo de mercado. Todo lo que tenía que hacer era evaluar por qué cambiaron nuestras métricas de riesgo (de VaR a sensibilidades DV01, etc.), y usted lo hace en base a soluciones de construcción interna. No hay mierda disponible en la calle. Puede acercarse bastante (matemáticamente) a lo que impulsa una posición, que luego se acuerda en una reunión en la que FO y Risk (que tienden a reunirse regularmente en la mayoría de las instituciones financieras) discuten su semana. Esas reuniones no fueron más que discusiones sobre "lo que impulsó el mercado". Firme de ancho.
¿Por qué? Bueno, porque en Inglaterra, la evidencia de que esas reuniones tienen lugar (incluidos los datos de los griegos, el portafolio p & l) tuvo que enviarse a la FSA y hoy en día a la PRA de vez en cuando.
Con docenas de gerentes de riesgo senior y sus representantes de la oficina de recepción acordando x, y, z por lo que algo se movió, estoy bastante seguro de que el análisis técnico es una mierda. Pero eso es porque no estoy seguro si no puedo reproducir los resultados yo mismo aplicando pruebas matemáticas simples. Probablemente eres alguien que tiene mucha más confianza que yo ...
Eso no significa que haya explotado anomalías masivas durante todos estos años. Simplemente por las profecías autocumplidas y la AT es útil allí, a veces, como las personas se comportan en manadas, eso es fácil de evidenciar. Pero no solo eso, he explotado cosas simples como corredores con los costos de transacción más bajos, porque mi modelo de negociación automática solo era marginalmente rentable, pero fijo, por lo que todo lo que tenía que reducir era los costos de transacción.
Aparte de eso, porque he visto de primera mano cómo negocian sus divisiones los bancos, cómo los bancos cubren sus posiciones y cómo se discute esto durante las reuniones de ALCO, así como cómo se preparan los acuerdos de fusiones / adquisiciones, tengo (quizás ingenuo) una buena sensación de lo que se moverá y por qué.
Esta conversación se llevará a cabo durante siglos después de que todos estemos muertos. ¿Por qué? Porque el dinero atrae a los idiotas, y cada estrategia en el planeta, en algún momento, devuelve dinero en el mercado de valores. Todo lo que necesitas es que un tipo venda su mierda a otro tipo que "esta estrategia" funciona.
De manera similar a las opciones binarias, etc. (uso opciones binarias en algunos de mis esquemas de cobertura)
Demasiado honesto, es una conversación estúpida. Usas la razón que quieras, ¿ganaste dinero? ¡Felicitaciones a usted! Lo que sea que hiciste, funcionó para ti.
Los académicos siempre estarán en desacuerdo.
Otros siempre gritarán que los académicos están equivocados, ya que ven dinero en su cuenta bancaria.
Mucho dependerá de cómo defina el valor. Si estás hablando puramente financiero, entonces seguro. Algunas operaciones son mucho más valiosas, de hecho, y con un buen sentido comercial, una persona puede hacer una tonelada absoluta.Dicho esto, la experiencia universitaria es una experiencia verdaderamente única y maravillosa. Aprendes una gran cantidad de información, aprendes de algunos profesores...
¿Qué es real? Real es una discusión sobre filosofía de locos.
Puedo compartir mi visión limitada, muy parcial. Digamos que buscas una acción en RSI y MACD, digamos Netflix el lunes. Ambos no dan una señal de compra.
El martes, MACD apunta hacia un potencial positivo y RSI marcó 30. Usted compra.
El miércoles subió y tú vendes.
Ganaste dinero Debido a que miró dos indicadores, que en ese momento dieron la indicación, ¡compre! Entonces es real, y funciona.
¿Derecha?
¿Quién tiene razón y quién es el idiota? En definitiva, el dinero habla de caminatas de mierda. Ganaste dinero, por cualquier razón, así que tienes razón. Para la de Explicó el comportamiento del mercado.
Sin embargo, si uno observa el mundo académico, no encontrará ninguna evidencia significativa de que los indicadores técnicos funcionen, y que su importancia para explicar los rendimientos de las existencias empeorará con el tiempo, papel tras papel, década tras década. Hay evidencia de que hay indicadores que muestran una importancia menor pero que no son muy fuertes (documentos de fama / francés, por ejemplo). Otros indican importancia en ventanas de tiempo pequeñas, pero oye, si lanzas 100 dardos, seguramente golpearás la diana en algún momento. Entonces, ¿cuánto de eso es pura suerte al azar?
Además, muchos operadores que negociaron durante 3 años completos en un mercado alcista de 5, con un indicador que muestra principalmente positivos, ganarán dinero independientemente. Incluso los falsos positivos rinden $.
A veces tan tonto como, si el sol sale otro día, tomaré otra posición larga. Bueno, si retorno es cómo evalúa si su estrategia funciona o no, entonces la historia termina aquí. Evalúo si los indicadores funcionan probándolos durante períodos excesivos. Diferencia de opinion. Odio cuando la gente usa, tengo un exceso de rendimiento, hice millones, entonces funcionó, argumento. También hice una gran cantidad de dinero en los casinos, más de lo que puse, no fue habilidad, fue puro saber algo extraño, y tuve la suerte de ganar dinero. Y no alguien más. Salí inmediatamente después de ganar dinero. Sabía que tenía suerte. No fue nada más. Sin habilidad. Creo que si es habilidad, puedes reproducirlo, en cada situación, en cada índice, en cada década.
Sin embargo, si es más crítico y reproduce estas pruebas académicas con sus propias herramientas y aplica sus propias reglas y datos (técnicas de limpieza de datos, etc.), obtendrá conclusiones similares de que los indicadores técnicos no son significativos a lo largo del tiempo para explicar rendimientos de las acciones. Lo he intentado, incluso probar distribuciones que son casi idiotas (la peor recesión, por ejemplo) no funcionó. No hay indicadores técnicos que sean estadísticamente significativos para explicar los rendimientos de las existencias durante largos períodos de tiempo. Por lo tanto, nadie puede iniciar un modelo de comercio automático y marcharse durante décadas.
¿Explica el comportamiento del mercado? He trabajado para clientes y fondos que movieron acciones (reequilibrio de cartera, etc.) en base a información extremadamente aleatoria y "fundamentalmente sin sentido". He visto a personas tomar estas decisiones basándose en una corazonada y nada más. Daba miedo, pero, de nuevo, he visto peores tratos durante un mercado alcista, y la gente se sale con la suya, porque oye, ¿ganaste dinero, verdad? Fue ese tipo quien hizo el movimiento del mercado, para ese día.
He trabajado en acuerdos, que intrínsecamente sabía que eran malos, la fuga en FT hizo que el precio de las acciones aumentara, el trato cambió, las acciones rebotaron como locos. El trato fue de mal en peor, finalmente se canceló después de la adquisición. Leí en los foros a todas estas personas que comerciaban, ¿creían que el indicador x, y, z predijeron esto? ¿Lo hizo? Hmm Es solo el comportamiento de rebaño, esos TA son simplemente profecías autocumplidas, la que creó un signo de compra antes de una adquisición, simplemente comprará más después, las acciones subirán más.
También he trabajado como gerente de riesgo de mercado. Todo lo que tenía que hacer era evaluar por qué cambiaron nuestras métricas de riesgo (de VaR a sensibilidades DV01, etc.), y usted lo hace en base a soluciones de construcción interna. No hay mierda disponible en la calle. Puede acercarse bastante (matemáticamente) a lo que impulsa una posición, que luego se acuerda en una reunión en la que FO y Risk (que tienden a reunirse regularmente en la mayoría de las instituciones financieras) discuten su semana. Esas reuniones no fueron más que discusiones sobre "lo que impulsó el mercado". Firme de ancho.
¿Por qué? Bueno, porque en Inglaterra, la evidencia de que esas reuniones tienen lugar (incluidos los datos de los griegos, el portafolio p & l) tuvo que enviarse a la FSA y hoy en día a la PRA de vez en cuando.
Con docenas de gerentes de riesgo senior y sus representantes de la oficina de recepción acordando x, y, z por lo que algo se movió, estoy bastante seguro de que el análisis técnico es una mierda. Pero eso es porque no estoy seguro si no puedo reproducir los resultados yo mismo aplicando pruebas matemáticas simples. Probablemente eres alguien que tiene mucha más confianza que yo ...
Eso no significa que haya explotado anomalías masivas durante todos estos años. Simplemente por las profecías autocumplidas y la AT es útil allí, a veces, como las personas se comportan en manadas, eso es fácil de evidenciar. Pero no solo eso, he explotado cosas simples como corredores con los costos de transacción más bajos, porque mi modelo de negociación automática solo era marginalmente rentable, pero fijo, por lo que todo lo que tenía que reducir era los costos de transacción.
Aparte de eso, porque he visto de primera mano cómo negocian sus divisiones los bancos, cómo los bancos cubren sus posiciones y cómo se discute esto durante las reuniones de ALCO, así como cómo se preparan los acuerdos de fusiones / adquisiciones, tengo (quizás ingenuo) una buena sensación de lo que se moverá y por qué.
Esta conversación se llevará a cabo durante siglos después de que todos estemos muertos. ¿Por qué? Porque el dinero atrae a los idiotas, y cada estrategia en el planeta, en algún momento, devuelve dinero en el mercado de valores. Todo lo que necesitas es que un tipo venda su mierda a otro tipo que "esta estrategia" funciona.
De manera similar a las opciones binarias, etc. (uso opciones binarias en algunos de mis esquemas de cobertura)
Demasiado honesto, es una conversación estúpida. Usas la razón que quieras, ¿ganaste dinero? ¡Felicitaciones a usted! Lo que sea que hiciste, funcionó para ti.
Los académicos siempre estarán en desacuerdo.
Otros siempre gritarán que los académicos están equivocados, ya que ven dinero en su cuenta bancaria.
¿Quién tiene la razón? Joder sabe hombre ..