Cómo rastrear a los inversores institucionales, para que pueda seguir sus operaciones, teniendo en cuenta que mueven los mercados
Respuestas
12/18/2024
Clementis
Yo uso el informe mágico COT
¿Cómo haces eso? El análisis fundamental es muy subjetivo y difícil, aunque es la forma correcta de hacerlo, pero hay una manera de dejarlo en manos de los gigantes de la industria (fondos de cobertura y grandes gestores de activos) simplemente siguiendo sus posiciones e intenciones de los mercados. De lo que estoy hablando aquí es del informe COT (una parte del análisis del sentimiento del mercado).
¿Qué es el informe COT?
Es el número de posiciones en los contratos de futuros de los principales jugadores (Especuladores y Hedgers).
Ahora, puede aprovechar este poderoso indicador y convertirse en uno de los principales. Te diré cómo, pero primero déjame decirte un inconveniente. Es solo para operaciones de swing y oscila entre 4 semanas y hasta 6 meses. No se puede utilizar para el comercio diario.
Una vez que tenga la mentalidad correcta, puedo decirle que esta es la mejor información que puede encontrar en el mercado. Todos creemos en el análisis fundamental, ya que tiene sentido económico. Algunos pueden no creer en el Análisis Técnico porque carece de algún respaldo científico (Un descargo de responsabilidad: lo uso mucho).
Pero, ¿qué pasa con el análisis de sentimientos?
Muchos no estarían muy familiarizados con esto. Para ser específicos, la pregunta debería ser: ¿Qué hay de tratar de inferir las intenciones del dinero inteligente? Después de todo, solo ellos puede afectar los precios y provocar grandes cambios. Entonces, ¿es posible?
El concepto es simple, toma el informe COT, lo descompone por jugadores, calcula sus posiciones, realiza algunas estadísticas básicas para comprender mejor dónde están las posiciones ahora y luego registra los resultados con los precios al contado para darle una mejor idea de qué estás tratando con
MUCHAS ESTRATEGIAS SE PUEDEN EMPLEAR AQUÍ PERO DISCUTIREMOS LA MÁS BÁSICA:
Cuando el sentimiento del mercado es demasiado optimista (Número estadísticamente alto de posiciones largas ocupadas por especuladores), entonces el activo en cuestión está obligado a corregirse a sí mismo a través de una gran inversión o una inversión intermedia (que en el caso de un gráfico semanal, será un movimiento realmente pesado y, por lo tanto, rentable).
¿Cómo se detectan niveles estadísticamente significativos?
La más básica es la estrategia de bandas de desviación estándar promedio. Cada vez que las posiciones alcanzan la banda superior o inferior de 2 desviaciones estándar de la media, tenemos una gran probabilidad de que el COT se revierta y, por lo tanto, arrastre el precio del activo con él.
Por supuesto, esto es solo la superficie. Ninguna estrategia tan simple puede arrojar resultados sobresalientes. Se tomarán otras medidas y se utilizarán otros tipos de análisis en conjunto.
No obstante,
Se puede explotar de manera rentable.
Extracto de una imagen de una hoja de cálculo, comparando el informe COT con los precios del petróleo crudo para detectar los niveles máximos y mínimos del mercado.
Personalmente, no cambiaría un MacBook por un iPad Pro o viceversa porque los dos dispositivos son totalmente diferentes. Si bien hay algo en común entre las aplicaciones, particularmente en términos de productividad, como Office 365 o el propio conjunto de aplicaciones de oficina de Apple, pero las máquinas llenan diferentes nichos en gran parte debido a las restricciones del sistema operativo en...
Yo uso el informe mágico COT
¿Cómo haces eso? El análisis fundamental es muy subjetivo y difícil, aunque es la forma correcta de hacerlo, pero hay una manera de dejarlo en manos de los gigantes de la industria (fondos de cobertura y grandes gestores de activos) simplemente siguiendo sus posiciones e intenciones de los mercados. De lo que estoy hablando aquí es del informe COT (una parte del análisis del sentimiento del mercado).
¿Qué es el informe COT?
Es el número de posiciones en los contratos de futuros de los principales jugadores (Especuladores y Hedgers).
Ahora, puede aprovechar este poderoso indicador y convertirse en uno de los principales. Te diré cómo, pero primero déjame decirte un inconveniente. Es solo para operaciones de swing y oscila entre 4 semanas y hasta 6 meses. No se puede utilizar para el comercio diario.
Una vez que tenga la mentalidad correcta, puedo decirle que esta es la mejor información que puede encontrar en el mercado. Todos creemos en el análisis fundamental, ya que tiene sentido económico. Algunos pueden no creer en el Análisis Técnico porque carece de algún respaldo científico (Un descargo de responsabilidad: lo uso mucho).
Pero, ¿qué pasa con el análisis de sentimientos?
Muchos no estarían muy familiarizados con esto. Para ser específicos, la pregunta debería ser: ¿Qué hay de tratar de inferir las intenciones del dinero inteligente? Después de todo, solo ellos puede afectar los precios y provocar grandes cambios. Entonces, ¿es posible?
El concepto es simple, toma el informe COT, lo descompone por jugadores, calcula sus posiciones, realiza algunas estadísticas básicas para comprender mejor dónde están las posiciones ahora y luego registra los resultados con los precios al contado para darle una mejor idea de qué estás tratando con
MUCHAS ESTRATEGIAS SE PUEDEN EMPLEAR AQUÍ PERO DISCUTIREMOS LA MÁS BÁSICA:
Cuando el sentimiento del mercado es demasiado optimista (Número estadísticamente alto de posiciones largas ocupadas por especuladores), entonces el activo en cuestión está obligado a corregirse a sí mismo a través de una gran inversión o una inversión intermedia (que en el caso de un gráfico semanal, será un movimiento realmente pesado y, por lo tanto, rentable).
¿Cómo se detectan niveles estadísticamente significativos?
La más básica es la estrategia de bandas de desviación estándar promedio. Cada vez que las posiciones alcanzan la banda superior o inferior de 2 desviaciones estándar de la media, tenemos una gran probabilidad de que el COT se revierta y, por lo tanto, arrastre el precio del activo con él.
Por supuesto, esto es solo la superficie. Ninguna estrategia tan simple puede arrojar resultados sobresalientes. Se tomarán otras medidas y se utilizarán otros tipos de análisis en conjunto.
No obstante,
Se puede explotar de manera rentable.
Extracto de una imagen de una hoja de cálculo, comparando el informe COT con los precios del petróleo crudo para detectar los niveles máximos y mínimos del mercado.