¿Cuáles son las mejores estrategias de negociación algorítmica? Entonces, ¿puede negociar automáticamente acciones / FOREX / CFD sin riesgo para el dinero negociado? ¿Cuál es la mejor manera de crearlo? ¿Un guión listo? ¿Un lenguaje como MQL? ¿Qué servicio de software / plataforma es el mejor?
Respuestas
05/20/2024
Marieann Borowiec
Que pregunta. Creo que esta es la oportunidad perfecta para compartir una historia que he estado guardando por un tiempo.
Permítanme contarles cómo un grupo de mis amigos en Austria fue excluido de más de 20 corredores de Forex y CFD en solo 6 meses al GANAR DEMASIADO DINERO.
Hay muchas cosas por las que Austria es conocida; Schnitzel, la ópera, Niki Lauda y Swarowski.
El comercio y las finanzas no son tan comunes como lo son en otras partes de Europa como Frankfurt y Londres. Puede contar la cantidad de fondos de cobertura por un lado.
Max y sus amigos Enrique y Alex estaban en sus veintes.
Max trabajó desde su casa como programador, Alex trabajó en la garantía del cliente en un banco grande, y Henry no hizo mucho, pero tuvo suerte, e invirtió 800 EUR en Bitcoin un par de años antes.
Era 2017 y estaban sucediendo dos cosas muy importantes.
Bitcoin estaba aumentando rápidamente. Para agosto de 2017, había ganado un 300% y alcanzaría un máximo de $ 20,000 para fin de año. Pero esta no es una historia de Bitcoin.
y
El comercio en línea se estaba volviendo popular en Europa.
El auge de Bitcoin también causó un interés general en el comercio para muchas personas. Impulsó la creación de muchas plataformas Forex y CFD. Algunos legítimos, con sus acciones incluso cotizando públicamente, pero otros eran estafas.
Esta área de financiación de la inversión minorista no estaba muy regulada (solo recientemente se ha vuelto mucho más estricta). En aquel entonces, el apalancamiento no estaba regulado por la ESMA, y MiFID II todavía no estaba en su lugar. Algunas plataformas le permitieron utilizar hasta 500 veces de apalancamiento para intercambiar pares de divisas e índices de acciones.
Imagine you open an account with an FX broker, and place your entire deposit of 250 EUR in S&P500, your exposure in the market was 125,000 EUR, an increase of 1% would net you a profit of 1,250 EUR or 500%. Sounds enticing? Well if the market moved against you just 0.2% your account would close to prevent a negative balance.
Como puedes imaginar, la mayoría de la gente aprendió esto de la manera difícil. Pero ¿Por qué su corredor ¿Quieres que pierdas dinero?
Las casas de bolsa de Forex emplean dos métodos diferentes cuando se trata de administrar sus operaciones: A-Booking y B-Booking.
Cuando un corredor A-Books su operación, su operación se envía a un creador de mercado (corredor principal), él le proporcionará la liquidez y completará su pedido. En otras palabras, su pedido llega al mercado.
En B-Booking, su pedido no llega al mercado. Su corredor simplemente asume el riesgo de su operación y promete pagarle. Sus pérdidas se convierten en las ganancias de sus corredores, y sus ganancias se convierten en las pérdidas del corredor.
Ahora que está atrapado en las circunstancias, continuemos.
Entonces, ¿qué pasó en 2017?
A Alex realmente no le gustaba Henry. Mira, Alex era un gran trabajador, y envidiaba a Henry por haber tenido tanta suerte con su inversión en Bitcoin.
Henry estaba mirando el precio las 24 horas, los 7 días de la semana. Se jactaba de todos los que conocía sobre su retorno no realizado.
"¿Vender? ¡NUNCA! HODL HODL HODL! ¡Vamos a la luna!
Max también tenía suficiente, pero no estaba tan interesado en Bitcoin (todavía no lo está).
Alex comenzó a investigar el comercio. Sabía que Henry simplemente tuvo suerte, pero cuanto más miraba a Bitcoin, más descubría que había una escena comercial rápidamente emergente en Forex como resultado de Bitcoin. Pensó que debería retomarlo, o al menos aprenderlo. Después de todo, trabajó en un banco, tiene un título en negocios.
Sonó el teléfono en la casa de Max.
La madre de Max había encontrado un anuncio en línea para "ganar dinero con Bitcoin", y recibió una llamada de un posible corredor para alentarla a comenzar a operar: "es fácil", dijo. Ella sabía que su hijo ganaba una buena cantidad de dinero haciendo algo en línea. Ella se inscribió, depositó 250 euros, y en una operación lo perdió todo. Cuando Max se enteró, se lo contó a Alex.
En este punto, Alex había recibido muchas quejas de los clientes del banco de que estaban perdiendo dinero en línea en sus inversiones en Forex.
Explicando sus frustraciones, bombardean a Henry con mensajes, citando cómo la gente de marketing como él hace que esta estafa sea tan atractiva para los desinformados. Su respuesta?
“Chicos, no sé de qué están hablando, he estado operando durante las últimas dos semanas y estoy bien. Soy un comerciante de día ahora ".
Henry depositó en un corredor regulado y estaba recibiendo lecciones y orientación sobre sus operaciones. Mientras explicaba todo lo que había aprendido de su posible compañero comercial, tanto Alex como Max reconocieron algunos banderas rojas.
Alex pensó que el comerciante alentaba a Henry a buscar cada vez más riesgos. Al mismo tiempo, su corredor se atribuiría los exitosos intercambios de Henry y culparía a Henry por las pérdidas. En última instancia, el agente de Henry siguió instándolo a depositar más.
Max estaba pensando de manera diferente. Le preocupaba más que el corredor insistiera en conectarse a través de un software llamado AnyDesk para controlar la computadora de Henry y mostrarle cómo se hacían las cosas (léase: intercambiar por él).
Los tres acordaron varias cosas:
Dar instrucciones de inversión directa no es algo que se tome a la ligera. Es algo más que poco ético: puede generar repercusiones legales.
Un profesional empresa de servicios financieros no debe alentar la búsqueda de riesgos y trata a sus clientes con la misma delicadeza de "bombeo y descarga" que ves en "The Boiler Room"
Henry pudo retirar todos sus fondos, pero no sin antes tener que discutir con su agente por una hora.
Ya habían pasado 3 meses desde que la madre de Max recibió la primera llamada, y un mes desde que Henry retiró sus fondos. Alex estaba viendo más quejas de compañías de Forex en el banco. Había oído hablar de muchas personas que no podían retirar su dinero por completo.
Recordó que Henry pudo retirar el dinero y no estaba haciendo un trabajo terrible cuando renunció. La posibilidad de tener éxito y retirar sus ganancias apalancadas era demasiado atractiva. Alex abrió una cuenta de corretaje con un reputado corredor de divisas con sede en Londres.
A Max no le gustó nada de esto. Creo que probablemente estaba más enojado con la falta de profesionalismo de estas empresas que con cualquier otra cosa. Hizo su investigación. En un momento, Max tenía una hoja de cálculo de cada corredor con licencia en Europa, y cuando trazó sus ubicaciones en un mapa descubrió que 30 habían sido incorporados con una dirección legal en un solo apartamento de dos pisos edificio en estonia.
Mientras tanto, a Alex no le iba tan bien.
Cuando vio a Henry intercambiar hace solo unos meses, todo parecía tan fácil, pero para Alex; sus márgenes eran amplios, el canje era castigador y sintió como si no hubiera absolutamente liquidez en el mercado.
Una vez vio a Henry hacer una operación muy distintiva: colocar dos órdenes de límite dentro de una desviación estándar del precio actual del Petróleo crudo minutos del contrato antes de que se informaran los inventarios de crudo de los Estados Unidos
La lógica era simple, si los inventarios no funcionaban: el petróleo sube provocando su Compra Límite, y él cancelaría su Venta Límite, y viceversa. Los inventarios fueron de hecho más bajos de lo esperado, pero su pedido se completó a 60 BPS por encima de la oferta que estaba viendo, y cuando el petróleo retrocedió un minuto más tarde, su cuenta colapsó. Redactó un correo electrónico enojado a su representante de servicio al cliente, quien respondió sus condolencias, y al rogarle a Alex que mantuviera su cuenta, explicó cómo su empresa era diferente de otras empresas mal reguladas. También explicó el proceso de B-Booking.
Alex se quejó con Max y le explicó el concepto que había aprendido. A Max le pareció interesante que el comercio podría ser más difícil con un corredor frente a otro.
Alex todavía estaba convencido de que es posible recibir un pago de un corredor de FX que está regulado, aunque sea sospechoso. Él atribuyó su último desempeño pobre al hecho de que en realidad estaba reservado, no reservado. Max estuvo de acuerdo en que ese era probablemente el caso, pero sería casi imposible darse cuenta cuando un corredor elige a A-Book o B-Book sus intercambios, además, no estaban completamente seguros de sus hallazgos. De hecho, Max estaba empezando a creer que toda la escena de la inversión minorista podría ser manipulada.
La realidad es que A-Booking y B-Booking funcionan de manera bastante diferente en la mayoría de los casos. La orden no se lanza al mercado, de hecho, un corredor normalmente realizará un B-Book en todas las transacciones. Cada vez que el corredor no quiere participar en el riesgo, simplemente usa sus fondos para realizar un intercambio idéntico con un corredor principal, cubriendo efectivamente la posible ganancia del cliente que tendrían que pagar.
El momento de la revelación finalmente llegó cuando Alex llamó a Max un día y le preguntó si podía crear un script que los ayudara a comparar spreads en múltiples corredores de FX. Alex convenció a Max y Henry de abrir nuevas cuentas de corretaje, cada una depositando 250 EUR en cada una.
Los datos no se alinearon.
Los precios de Henry subimos a 750 ms más lento que el de Max, y más de un segundo más lento que el de Alex.
Max amplió su código para disparar una operación exactamente al mismo tiempo en las tres cuentas para ver si los pedidos se liquidaban a los precios que se mostraban. De las tres cuentas, dos eran, Max y Henry.
Había dos cosas que ahora estaban claras:
Muchos corredores de Forex y CFD claramente B-Book todo el tiempo. Confían en el hecho de que el apalancamiento obtiene lo mejor de usted, si no lo hace, su gerente de cuenta lo hará.
Las empresas de renombre cubrirán sus riesgos, pero cuando lo hagan ensanchan los diferenciales para ganar más tiempo y margen para cubrirse.
Durante las próximas dos semanas, Alex, Max y Henry se propusieron romper un corredor. Su objetivo era encontrar un corredor que fuera lo suficientemente respetable como para preocuparse por las repercusiones regulatorias a fin de permitirles retirar sus ganancias, pero lo suficientemente codicioso como para reservar sus operaciones sin cubrir, y usar datos deficientes para venderles su acción.
Henry jugó al cliente, utilizando su dirección de BTC como comprobante de fondos (que estaba muy feliz de presumir).
Alex creó el concepto para la estrategia de arbitraje relativo multiplataforma.
Max construyó el algoritmo, conectando a oráculos de datos profesionales para datos de mercado en vivo.
La estrategia se ejecutó de la siguiente manera:
El programa de Max tomaría instantáneas incrementales del diferencial y el delta de tiempo entre los precios del mercado real y los precios de los corredores para un par de divisas EURUSD. También hubo una cuenta histórica del tiempo de ejecución (que representa la conectividad) para el corredor.
Siempre que la diferencia entre el precio real y el precio del corredor fuera mayor que el diferencial y la comisión, entraría en una posición de compra o venta y la cerraría inmediatamente después del ajuste.
Cuando puede obtener un retorno del 0.01% con un apalancamiento de 200 x, es un retorno bruto del 2%.
En plataformas con más datos de calidad, pudieron convertir 250 EUR a 659 EUR en 50 operaciones, generalmente dentro de los 15 minutos posteriores a la operación.
En los casos en que los corredores confiaban en las fuentes de datos más baratas, descubrieron que en 50 operaciones podían cambiar 250 EUR en 1,900,000 EUR.
El problema era que era un juego caro para él.
Los corredores con datos deficientes eliminarían toda la evidencia de sus cuentas, a veces sin previo aviso, y ninguna autoridad reguladora les dio la hora del día. ¡Después de todo, sus reclamos eran pequeños en principio! Nunca se arriesgaron a poner más de 250 euros en una cuenta, y los reclamos menores no justificaban investigaciones. Aparentemente, un organismo regulador llegó a decirles que "dejen de intimidar a la gente de Forex". La mayoría de las veces solo pudieron retirar su depósito original.
Para Alex y Henry todo había terminado. Comenzaron a perder la noción de las ideas de algoritmos de Max, y estaban muy contentos con lo que lograron, en lugar de con lo que habían ganado.
Alex estaba contento, se había convertido en su propio "hombre que resolvió los mercados". Llevó sus hallazgos a su jefe y solicitó un papel de cumplimiento / AML en su banco.
Henry cobró su Bitcoin a 16k y compró un BMW.
Max se volvió tan bueno creando estos algoritmos de arbitraje, que aprendió a marcar su entrada de tal manera que pareciera natural. Retirar con pequeñas ganancias entre 50 y 300 EUR de varios corredores de B-Booking regulados.
De todas las casas de bolsa a las que accedieron, el mayor tiempo que se negoció su algoritmo antes de que se cancelara su cuenta fue suficiente para acumular un saldo superior a 400 millones de euros.
Desde 2017 muchas cosas cambiaron. Las regulaciones de la ESMA redujeron el apalancamiento de 200 a 50 para los principales pares de divisas, pero las estafas como las opciones binarias siguen siendo bastante comunes. En muchos casos y jurisdicciones, los reguladores financieros tienen pocos incentivos para perseguir las tiendas de FX y CFD, muchas de las cuales simplemente cambian de nombre una y otra vez después de cualquier investigación.
Además, los Términos de servicio de muchos corredores prohíben explícitamente este tipo de comportamiento comercial y, en muchos casos, evitan que los usuarios busquen medios adecuados de acción legal.
Cuando Max me contó esta historia, me sorprendió la hilaridad de arbitrar a un corredor codicioso sobre uno expuesto. Max me dejó contar esta historia una vez antes en una conferencia en Zurich, como Estoy involucrado en el comercio algorítmico y el desarrollo con mi empresa Remi Technologies. Sin embargo, ¡no aprobamos este tipo de comportamiento! Por último, he llegado a saber que esto no es algo innovador de una hazaña (por mucho que quiera que sea). Si bien no estoy seguro de si Henry, Alex y Max fueron los primeros, sé que desde entonces ha sido un ejercicio realizado por muchos quants. También me gustaría revelar que, aunque trato de mantener la ética de esta historia, he cambiado algunos detalles menores para preservar la identidad de Max y su amigo. En cuanto a las empresas: Max nunca me ha revelado ningún nombre.
Soy un tipo 2 bipolar y tengo el ADD típico, así que tiendo a perder interés fácilmente. Yo mismo soy autodidacta en varias materias que me han interesado y tengo educación formal y certificación / licencia en algunas profesiones, incluida la tecnología quirúrgica, el procesamiento estéril, cst. y, más recientemente, seguro de propiedad y accidentes, lic.A lo largo de los años, descubrí que el con...
Que pregunta. Creo que esta es la oportunidad perfecta para compartir una historia que he estado guardando por un tiempo.
Permítanme contarles cómo un grupo de mis amigos en Austria fue excluido de más de 20 corredores de Forex y CFD en solo 6 meses al GANAR DEMASIADO DINERO.
Hay muchas cosas por las que Austria es conocida; Schnitzel, la ópera, Niki Lauda y Swarowski.
El comercio y las finanzas no son tan comunes como lo son en otras partes de Europa como Frankfurt y Londres. Puede contar la cantidad de fondos de cobertura por un lado.
Max y sus amigos Enrique y Alex estaban en sus veintes.
Max trabajó desde su casa como programador, Alex trabajó en la garantía del cliente en un banco grande, y Henry no hizo mucho, pero tuvo suerte, e invirtió 800 EUR en Bitcoin un par de años antes.
Era 2017 y estaban sucediendo dos cosas muy importantes.
y
El auge de Bitcoin también causó un interés general en el comercio para muchas personas. Impulsó la creación de muchas plataformas Forex y CFD. Algunos legítimos, con sus acciones incluso cotizando públicamente, pero otros eran estafas.
Esta área de financiación de la inversión minorista no estaba muy regulada (solo recientemente se ha vuelto mucho más estricta). En aquel entonces, el apalancamiento no estaba regulado por la ESMA, y MiFID II todavía no estaba en su lugar. Algunas plataformas le permitieron utilizar hasta 500 veces de apalancamiento para intercambiar pares de divisas e índices de acciones.
Como puedes imaginar, la mayoría de la gente aprendió esto de la manera difícil. Pero ¿Por qué su corredor ¿Quieres que pierdas dinero?
Las casas de bolsa de Forex emplean dos métodos diferentes cuando se trata de administrar sus operaciones: A-Booking y B-Booking.
Cuando un corredor A-Books su operación, su operación se envía a un creador de mercado (corredor principal), él le proporcionará la liquidez y completará su pedido. En otras palabras, su pedido llega al mercado.
En B-Booking, su pedido no llega al mercado. Su corredor simplemente asume el riesgo de su operación y promete pagarle. Sus pérdidas se convierten en las ganancias de sus corredores, y sus ganancias se convierten en las pérdidas del corredor.
Ahora que está atrapado en las circunstancias, continuemos.
Entonces, ¿qué pasó en 2017?
A Alex realmente no le gustaba Henry. Mira, Alex era un gran trabajador, y envidiaba a Henry por haber tenido tanta suerte con su inversión en Bitcoin.
Henry estaba mirando el precio las 24 horas, los 7 días de la semana. Se jactaba de todos los que conocía sobre su retorno no realizado.
"¿Vender? ¡NUNCA! HODL HODL HODL! ¡Vamos a la luna!
Max también tenía suficiente, pero no estaba tan interesado en Bitcoin (todavía no lo está).
Alex comenzó a investigar el comercio. Sabía que Henry simplemente tuvo suerte, pero cuanto más miraba a Bitcoin, más descubría que había una escena comercial rápidamente emergente en Forex como resultado de Bitcoin. Pensó que debería retomarlo, o al menos aprenderlo. Después de todo, trabajó en un banco, tiene un título en negocios.
Sonó el teléfono en la casa de Max.
La madre de Max había encontrado un anuncio en línea para "ganar dinero con Bitcoin", y recibió una llamada de un posible corredor para alentarla a comenzar a operar: "es fácil", dijo. Ella sabía que su hijo ganaba una buena cantidad de dinero haciendo algo en línea. Ella se inscribió, depositó 250 euros, y en una operación lo perdió todo. Cuando Max se enteró, se lo contó a Alex.
En este punto, Alex había recibido muchas quejas de los clientes del banco de que estaban perdiendo dinero en línea en sus inversiones en Forex.
Explicando sus frustraciones, bombardean a Henry con mensajes, citando cómo la gente de marketing como él hace que esta estafa sea tan atractiva para los desinformados. Su respuesta?
“Chicos, no sé de qué están hablando, he estado operando durante las últimas dos semanas y estoy bien. Soy un comerciante de día ahora ".
Henry depositó en un corredor regulado y estaba recibiendo lecciones y orientación sobre sus operaciones. Mientras explicaba todo lo que había aprendido de su posible compañero comercial, tanto Alex como Max reconocieron algunos banderas rojas.
Alex pensó que el comerciante alentaba a Henry a buscar cada vez más riesgos. Al mismo tiempo, su corredor se atribuiría los exitosos intercambios de Henry y culparía a Henry por las pérdidas. En última instancia, el agente de Henry siguió instándolo a depositar más.
Max estaba pensando de manera diferente. Le preocupaba más que el corredor insistiera en conectarse a través de un software llamado AnyDesk para controlar la computadora de Henry y mostrarle cómo se hacían las cosas (léase: intercambiar por él).
Los tres acordaron varias cosas:
Henry pudo retirar todos sus fondos, pero no sin antes tener que discutir con su agente por una hora.
Ya habían pasado 3 meses desde que la madre de Max recibió la primera llamada, y un mes desde que Henry retiró sus fondos. Alex estaba viendo más quejas de compañías de Forex en el banco. Había oído hablar de muchas personas que no podían retirar su dinero por completo.
Recordó que Henry pudo retirar el dinero y no estaba haciendo un trabajo terrible cuando renunció. La posibilidad de tener éxito y retirar sus ganancias apalancadas era demasiado atractiva. Alex abrió una cuenta de corretaje con un reputado corredor de divisas con sede en Londres.
A Max no le gustó nada de esto. Creo que probablemente estaba más enojado con la falta de profesionalismo de estas empresas que con cualquier otra cosa. Hizo su investigación. En un momento, Max tenía una hoja de cálculo de cada corredor con licencia en Europa, y cuando trazó sus ubicaciones en un mapa descubrió que 30 habían sido incorporados con una dirección legal en un solo apartamento de dos pisos edificio en estonia.
Mientras tanto, a Alex no le iba tan bien.
Cuando vio a Henry intercambiar hace solo unos meses, todo parecía tan fácil, pero para Alex; sus márgenes eran amplios, el canje era castigador y sintió como si no hubiera absolutamente liquidez en el mercado.
Una vez vio a Henry hacer una operación muy distintiva: colocar dos órdenes de límite dentro de una desviación estándar del precio actual del Petróleo crudo minutos del contrato antes de que se informaran los inventarios de crudo de los Estados Unidos
La lógica era simple, si los inventarios no funcionaban: el petróleo sube provocando su Compra Límite, y él cancelaría su Venta Límite, y viceversa. Los inventarios fueron de hecho más bajos de lo esperado, pero su pedido se completó a 60 BPS por encima de la oferta que estaba viendo, y cuando el petróleo retrocedió un minuto más tarde, su cuenta colapsó. Redactó un correo electrónico enojado a su representante de servicio al cliente, quien respondió sus condolencias, y al rogarle a Alex que mantuviera su cuenta, explicó cómo su empresa era diferente de otras empresas mal reguladas. También explicó el proceso de B-Booking.
Alex se quejó con Max y le explicó el concepto que había aprendido. A Max le pareció interesante que el comercio podría ser más difícil con un corredor frente a otro.
Alex todavía estaba convencido de que es posible recibir un pago de un corredor de FX que está regulado, aunque sea sospechoso. Él atribuyó su último desempeño pobre al hecho de que en realidad estaba reservado, no reservado. Max estuvo de acuerdo en que ese era probablemente el caso, pero sería casi imposible darse cuenta cuando un corredor elige a A-Book o B-Book sus intercambios, además, no estaban completamente seguros de sus hallazgos. De hecho, Max estaba empezando a creer que toda la escena de la inversión minorista podría ser manipulada.
La realidad es que A-Booking y B-Booking funcionan de manera bastante diferente en la mayoría de los casos. La orden no se lanza al mercado, de hecho, un corredor normalmente realizará un B-Book en todas las transacciones. Cada vez que el corredor no quiere participar en el riesgo, simplemente usa sus fondos para realizar un intercambio idéntico con un corredor principal, cubriendo efectivamente la posible ganancia del cliente que tendrían que pagar.
El momento de la revelación finalmente llegó cuando Alex llamó a Max un día y le preguntó si podía crear un script que los ayudara a comparar spreads en múltiples corredores de FX. Alex convenció a Max y Henry de abrir nuevas cuentas de corretaje, cada una depositando 250 EUR en cada una.
Los datos no se alinearon.
Los precios de Henry subimos a 750 ms más lento que el de Max, y más de un segundo más lento que el de Alex.
Max amplió su código para disparar una operación exactamente al mismo tiempo en las tres cuentas para ver si los pedidos se liquidaban a los precios que se mostraban. De las tres cuentas, dos eran, Max y Henry.
Había dos cosas que ahora estaban claras:
Durante las próximas dos semanas, Alex, Max y Henry se propusieron romper un corredor. Su objetivo era encontrar un corredor que fuera lo suficientemente respetable como para preocuparse por las repercusiones regulatorias a fin de permitirles retirar sus ganancias, pero lo suficientemente codicioso como para reservar sus operaciones sin cubrir, y usar datos deficientes para venderles su acción.
Henry jugó al cliente, utilizando su dirección de BTC como comprobante de fondos (que estaba muy feliz de presumir).
Alex creó el concepto para la estrategia de arbitraje relativo multiplataforma.
Max construyó el algoritmo, conectando a oráculos de datos profesionales para datos de mercado en vivo.
La estrategia se ejecutó de la siguiente manera:
El programa de Max tomaría instantáneas incrementales del diferencial y el delta de tiempo entre los precios del mercado real y los precios de los corredores para un par de divisas EURUSD. También hubo una cuenta histórica del tiempo de ejecución (que representa la conectividad) para el corredor.
Siempre que la diferencia entre el precio real y el precio del corredor fuera mayor que el diferencial y la comisión, entraría en una posición de compra o venta y la cerraría inmediatamente después del ajuste.
Cuando puede obtener un retorno del 0.01% con un apalancamiento de 200 x, es un retorno bruto del 2%.
En plataformas con más datos de calidad, pudieron convertir 250 EUR a 659 EUR en 50 operaciones, generalmente dentro de los 15 minutos posteriores a la operación.
En los casos en que los corredores confiaban en las fuentes de datos más baratas, descubrieron que en 50 operaciones podían cambiar 250 EUR en 1,900,000 EUR.
El problema era que era un juego caro para él.
Los corredores con datos deficientes eliminarían toda la evidencia de sus cuentas, a veces sin previo aviso, y ninguna autoridad reguladora les dio la hora del día. ¡Después de todo, sus reclamos eran pequeños en principio! Nunca se arriesgaron a poner más de 250 euros en una cuenta, y los reclamos menores no justificaban investigaciones. Aparentemente, un organismo regulador llegó a decirles que "dejen de intimidar a la gente de Forex". La mayoría de las veces solo pudieron retirar su depósito original.
Para Alex y Henry todo había terminado. Comenzaron a perder la noción de las ideas de algoritmos de Max, y estaban muy contentos con lo que lograron, en lugar de con lo que habían ganado.
Alex estaba contento, se había convertido en su propio "hombre que resolvió los mercados". Llevó sus hallazgos a su jefe y solicitó un papel de cumplimiento / AML en su banco.
Henry cobró su Bitcoin a 16k y compró un BMW.
Max se volvió tan bueno creando estos algoritmos de arbitraje, que aprendió a marcar su entrada de tal manera que pareciera natural. Retirar con pequeñas ganancias entre 50 y 300 EUR de varios corredores de B-Booking regulados.
De todas las casas de bolsa a las que accedieron, el mayor tiempo que se negoció su algoritmo antes de que se cancelara su cuenta fue suficiente para acumular un saldo superior a 400 millones de euros.
Desde 2017 muchas cosas cambiaron. Las regulaciones de la ESMA redujeron el apalancamiento de 200 a 50 para los principales pares de divisas, pero las estafas como las opciones binarias siguen siendo bastante comunes. En muchos casos y jurisdicciones, los reguladores financieros tienen pocos incentivos para perseguir las tiendas de FX y CFD, muchas de las cuales simplemente cambian de nombre una y otra vez después de cualquier investigación.
Además, los Términos de servicio de muchos corredores prohíben explícitamente este tipo de comportamiento comercial y, en muchos casos, evitan que los usuarios busquen medios adecuados de acción legal.
Cuando Max me contó esta historia, me sorprendió la hilaridad de arbitrar a un corredor codicioso sobre uno expuesto. Max me dejó contar esta historia una vez antes en una conferencia en Zurich, como Estoy involucrado en el comercio algorítmico y el desarrollo con mi empresa Remi Technologies. Sin embargo, ¡no aprobamos este tipo de comportamiento! Por último, he llegado a saber que esto no es algo innovador de una hazaña (por mucho que quiera que sea). Si bien no estoy seguro de si Henry, Alex y Max fueron los primeros, sé que desde entonces ha sido un ejercicio realizado por muchos quants. También me gustaría revelar que, aunque trato de mantener la ética de esta historia, he cambiado algunos detalles menores para preservar la identidad de Max y su amigo. En cuanto a las empresas: Max nunca me ha revelado ningún nombre.